Трейдинг ложных пробоев

Трейдинг ложных пробоев — популярная стратегия среди желающих извлечь выгоду из неэффективностей рынка. Ложные пробои дают трейдерам шанс получить прибыль, когда другие игроки на рынке не могут этого сделать. В этой статье рассматриваются сценарии, в которых пробои оказываются ложными, показаны их особенности и представлены методы эффективной торговли в таких ситуациях.

Содержание

 Что такое ложный пробой?
 Как распознать ложный пробой?
       Быстрый разворот после пробоя
       Пробой на малых объемах
       Отсутствие продолжения
       Дивергенция в индикаторах
       Пробои случаются во время низкой волатильности
       Свечные модели на уровне пробоя
 Почему трейдинг ложных пробоев прибылен?
       Высокое соотношение прибыль/риск
       Трейдинг ложных пробоев использует неэффективности
 Почему трейдинг ложных пробоев опасен?
       Пробои сложно распознать
       Возникают слишком часто
 Для чего лучше подходит трейдинг ложных пробоев?
       Forex (Валютные пары)
       Фьючерсы
       Товары (Золото, нефть)
       Как насчет акций и индексов?
 Трейдинг ложных пробоев с контролируемым риском
       Используйте правильный Стоп Лосс
       Не берите большое плечо
       Ждите подтверждения
 Как торговать эту стратегию прямо сейчас?
       Торговый робот Perpetual EA
 Выводы
       Подробнее о моих продуктах

Что такое ложный пробой?

Пробой происходит, когда цена финансового инструмента выходит за пределы важного уровня поддержки или сопротивления. Однако не все пробои приводят к устойчивому движению цены. «Ложный пробой» происходит, когда цена выходит за пределы этих уровней, а после этого резко меняет направление, загоняя в ловушку трейдеров, которые вошли в направлении пробоя.

На рисунке выше вы можете увидеть, как это чаще всего происходит. Опытные трейдеры могут извлечь выгоду из этого разворота цены, открывая позиции, противоположные первоначальному пробою уровня.

Как распознать ложный пробой?

Способность отличить ложный пробой от истинного имеет решающее значение для трейдеров, практикующим трейдинг ложных пробоев. В этой главе рассматриваются основные характеристики ложных пробоев, чтобы вы могли лучше распознавать их в своей торговле.

Трейдинг ложных пробоев после быстрого разворота

Отличительной чертой ложного пробоя является скорость, с которой цена возвращается на пробитый уровень. Когда происходит истинный пробой, устойчивое движение цены часто продолжается в направлении пробоя. Однако при ложном пробое движение цены за пределы важного уровня часто бывает кратковременным. То есть, если цена взлетает выше уровня сопротивления, но быстро падает ниже него, это может указывать на то, что пробой — ложный.

Главный принцип:
Внимательно следите за поведением цены сразу после пересечения уровня. Если происходит немедленный разворот или консолидация в пределах предыдущего ценового диапазона, это может быть признаком ложного пробоя.

Пробой на малых объемах

Объем может дать ценную информацию о силе пробоя. Обычно, при истинном пробое можно увидеть высокий объем, что указывает на сильный интерес рынка к этому движению. И наоборот, ложные пробои часто сопровождаются низким объемом сделок, что говорит об отсутствии уверенности у трейдеров. Здесь и можно применить трейдинг ложных пробоев.

Главный принцип:
Используйте индикатор объема для оценки уровня интереса рынка, когда цена пробивает уровень. Если объем низкий, лучше всего открыть позицию против движения цены.

Трейдинг ложных пробоев при отсутствии продолжения

Как правило, при успешном пробое бывает продолжение — цена продолжает двигаться в направлении пробоя, показывая более высокие максимумы (в случае пробоя вверх) или более низкие минимумы (при пробое вниз). Однако, при ложных пробоях цена часто не может сформировать устойчивый тренд после первоначального движения. Например, цена после ложного бычьего пробоя может не установить более высокий максимум, вместо этого упав к предыдущему уровню сопротивления или ниже него.

Главный принцип:
Если пробой происходит, но движение быстро теряет силу, и цена не может далеко уйти от уровня пробоя, это может быть признаком того, что пробой — ложный. Поэтому, следите за движением цены после пробоя. Ищите признаки продолжения движения.

Дивергенция в индикаторах

Дивергенция (или расхождение) возникает, когда цена движется в одном направлении, а индикатор, например, индекс относительной силы (RSI) или схождение и расхождение скользящих средних (MACD), движется в противоположном направлении. Это расхождение часто говорит о том, что пробою может не хватать стартового импульса, необходимого для поддержания движения. Например, если цена поднимается выше уровня сопротивления, но RSI или MACD имеют тенденцию к снижению, это может быть признаком ложного пробоя.

Главный принцип:
Проверьте расхождение между ценой и индикаторами импульса, прежде чем ставить на ложный пробой. Если дивергенция существует, это может указывать на отсутствие реальной силы этого движения.

Пробои случаются во время низкой волатильности

Ложные пробои чаще встречаются, когда на рынке боковик или низкая волатильность. В таком случае цены находятся в узком диапазоне, а сильные тренды отсутствуют. В этих условиях пробои с меньшей вероятностью будут иметь продолжение, поскольку рынку не хватит силы, необходимой для развития движения после пробоя.

Главный принцип:
Ищите пробои во время низкой волатильности на рынке. Так как в условиях боковика цены с большей вероятностью вернутся обратно в этот коридор, чем установят устойчивый тренд.

Трейдинг ложных пробоев по свечным моделям

Определенные сочетания японских свечей могут помочь определить ложные пробои. Например, такие модели, как «падающая звезда», «медвежье поглощение», «доджи» на сильном уровне сопротивления или «молот» и «бычье поглощение» на уровне поддержки, могут указывать на отсутствие силы рынка на уровне пробоя. Поэтому, эти модели часто сигнализируют о том, что пробой не удался, и возможен разворот.

Главный принцип:
Ищите свечные модели разворота вблизи уровня пробоя, поскольку они могут указывать на нерешительность рынка и возможность возврата цены в предыдущий ценовой диапазон.

Почему трейдинг ложных пробоев прибылен?

Трейдинг ложных пробоев предполагает высокое соотношение прибыль/риск

Стратегии торговли против ложных пробоев предлагают возможность входить в сделки с более жесткими стоп-лоссами, что позволяет получить лучшее соотношение риска и прибыли. Дело в том, что ложные пробои часто приводят к стремительным разворотам. Поэтому, даже небольшой риск может принести существенную прибыль.

Кроме того, ложные пробои нередко формируют четкие уровни поддержки или сопротивления. Поэтому, можно легко определить точки входа в сделку и ясные цели для получения прибыли, что повышает соотношение прибыли и риска.

Трейдинг ложных пробоев использует неэффективности

Ложные пробои печально известны тем, что заманивают в ловушку неопытных трейдеров, которые входят в позиции, когда видят, что начинается сильное движение. После этого, когда цена внезапно разворачивается, эти трейдеры вынуждены срочно выходить, создавая обратный импульс для игрока, торгующего против пробоя.

Таким образом, трейдинг ложных пробоев использует неэффективности рынка. Когда многие трейдеры открывают позиции не в ту сторону, возникает разворот цен. Естественно, что он становится очень прибыльным для тех, кто его ожидал.

Почему трейдинг ложных пробоев опасен?

Пробои сложно распознать

Идентификация ложного пробоя может быть сложной задачей. Для этого требуется опыт и глубокое понимание механики движения цен. Кроме того, приходится использовать дополнительные индикаторы, таких как объем, чтобы отфильтровать ложные пробои от настоящих. Дело в том, что ложные пробои имеют скрытые причины. Поэтому, их понимание приходит с опытом торговли.

Встать против рыночного тренда, особенно во время сильного движения, может быть психологически сложно. Вы можете вдруг засомневаться в своих решениях, особенно если пробой поначалу кажется убедительным. Поскольку ложные пробои могут быть результатом манипуляции, всегда есть риск быть переигранным более крупными участниками рынка, которые могут непредсказуемо манипулировать ценой.

Возникают слишком часто

Ложные пробои случаются чаще, чем истинные. Однако, не каждый ложный пробой приводит к быстрому развороту. В результате, использующие эту стратегию трейдеры должны сохранять терпение, поскольку подходящие возможности могут появляться не так часто, как хотелось бы.

Кроме того, серия из нескольких ложных пробоев может сама по себе стать тенденцией. Само собой разумеется, что такой тип тренда не даст вам возможности заработать на ложных пробоях.

Для чего лучше подходит трейдинг ложных пробоев?

Хотя трейдинг ложных пробоев может применяться к различным финансовым инструментам, некоторые рынки более склонны к ложным движениям из-за их высокой волатильности и частого тестирования сильных уровней. Вот несколько хороших примеров:

Трейдинг ложных пробоев на Forex — лучший выбор

Рынок Forex является одним из самых популярных рынков для стратегий торговли ложных пробоев из-за своей ликвидности и частого тестирования уровней поддержки и сопротивления. Валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, часто показывают ложные движения, что очень хорошо для трейдеров, торгующих развороты.

Фьючерсы

Фьючерсные контракты хорошо подходят для торговли ложными пробоями. Дело в том, что на фьючерсах обычно бывают низкие комиссии за открытие и закрытие позиций. В целом, фьючерсы подойдут вам лучше, даже если вы торгуете на фондовом рынке. Ведь производный инструмент обычно повторяет движение цены базового актива, а для спекуляции фьючерсы гораздо дешевле.

Конечно, торговля фьючерсами имеет свои особенности, связанные с их поведением во время дивидендных гэпов и того факта, что сами контракты — срочные. Но, несмотря на это, низкие комиссии перевешивают все недостатки.

Товары (Золото, нефть)

Цены товаров, таких как золото или нефть, часто демонстрируют ложные движения из-за геополитических событий, дисбаланса спроса и предложения или обычных спекуляций. Трейдинг ложных пробоев идеально подходит для этих рынков, особенно когда цены там достигают сильных уровней на больших таймфреймах.

Опять же, для успешной торговли этими инструментами вам нужен брокер с как можно более низкими комиссиями за совершение сделок.

Как насчет акций и индексов?

Ложные пробои могут происходить в различных акциях, особенно в акциях с малой капитализацией, где манипулирование ценами крупными игроками особенно заметно. Однако, трейдинг ложных пробоев показывает лучшие результаты в акциях, которые торгуются в широких диапазонах перед пробоем. Фондовые индексы также имеют тенденцию формировать ложные пробои в периоды консолидации. Это особенно заметно, когда рынок находится в состоянии неопределенности, а цены колеблются вокруг линий поддержки или сопротивления.

Однако, высокие комиссии за сделки с этими финансовыми инструментами делают краткосрочную торговлю дорогостоящей. Несмотря на это, важно понимать, что ложные пробои происходят не только во внутридневной торговле. Их также достаточно много встречается на крупных таймфреймах, от дневных графиков до недельных или месячных.

Таким образом, вы можете адаптировать эту стратегию под свой стиль и таймфрейм. Например, этот метод может быть очень прибыльным при торговле акциями или индексами на дневных графиках. В этом случае относительно высокие торговые комиссии не будут иметь значения.

Трейдинг ложных пробоев с контролируемым риском

Управление рисками имеет первостепенное значение для всех трейдеров, а особенно для тех, кто торгует против толпы. И действительно, рынок может быть очень волатильным, когда цены находятся вблизи сильных уровней. Поэтому, держите несколько хороших советов по управлению рисками:

Используйте правильный Стоп Лосс

Казалось бы, по этой стратегии будет правильно выставлять жесткие стоп-лоссы чуть выше уровня пробоя. Таким образом, потери будут сведены к минимуму, если пробой окажется реальным. Но не спешите этого делать. Вообще-то, установка стоп-лоссов — это сложная наука. Вот почему давать какие-либо общие советы по этому вопросу так не просто.

В любом случае, размер вашего Стоп Лосса должен быть рассчитан, исходя из текущей рыночной волатильности. Это гораздо важнее всех других факторов.

Не берите большое плечо

Трейдинг ложных пробоев требует точности и терпения. Чрезмерное увеличение кредитного плеча еще никого не доводило до добра. Помните, что если цена пойдет против вас, она сделает это стремительно. В таком случае, ваш Стоп Лосс сработает с большим проскальзыванием. Ведь спред всегда расширяется во время больших движений. Именно поэтому крайне важно контролировать размер вашей позиции.

Конечно, трейдинг ложных пробоев обычно не обходится без использования кредитных плеч. Совсем без них вы ничего не заработаете. Но выбирать размер позиции нужно очень внимательно. Не нужно забывать о том, что любая сделка может закончиться убытком. Более того, если цена пойдет против вашей позиции слишком большого объема, вы можете получить маржин колл (Margin call). А это уже будет равнозначно потере всего или большей части торгового счета.

Ждите подтверждения

Вместо того, чтобы входить в рынок при первых признаках разворота, дождитесь дополнительного подтверждения того, что пробой будет ложным. Это может быть, например, повторное тестирование уровня пробоя, низкий объем сделок или дивергенция цены с индикаторами. Однако, самым лучшим подтверждением будет сам факт движения цены в нужном направлении.

Естественно, ожидание подтверждения ухудшает цену открытия позиции и снижает потенциальную прибыль. Однако, это также уменьшает и количество убыточных сделок. Поэтому подтверждение того стоит.

Начните трейдинг ложных пробоев прямо сейчас!

Если вам понравилась эта стратегия и вы считаете, что она является одной из лучших торговых стратегий и должна быть применена на практике как можно скорее, то вы абсолютно правы! Хочу вас обрадовать, потому что я уже создал торгового робота, который реализует эту замечательную стратегию.

Выводы

Трейдинг ложных пробоев может быть высокодоходной стратегией для тех, кто ее освоил, предлагая выгодное соотношения прибыли и риска. Однако эта стратегия сопряжена со своими собственными трудностями, включая сложность определения ложных пробоев и психологическое напряжение от открытия позиций против тренда.

Таким образом, применяя строгое управление рисками на рынках с высокой волатильностью можно эффективно использовать этот метод. К счастью, мои продукты уже делают все это автоматически. Это надежные торговые алгоритмы, которые не устают и не делают ошибок в своих расчетах. Попробуйте их бесплатно. Удачной торговли!