Арбитражные трейдеры — это физические или юридические лица, которые используют торговую стратегию, известную как арбитраж. Арбитраж — использование различий в ценах на один и тот же актив на разных рынках или платформах.
Используя эти ценовые различия, арбитражные трейдеры стремятся получить безрисковую прибыль.
Арбитражные трейдеры используют рыночные дисбалансы
Арбитражные возможности возникают из-за неэффективности или задержек в способах распространения информации и корректировки цен на различных рынках. Эта неэффективность может быть вызвана такими факторами, как поведением участников рынка, временем обработки торговых платформ или региональными различиями в спросе и предложении. Арбитражные трейдеры стремятся использовать эти временные дисбалансы цен до того, как они исчезнут.
Арбитражные трейдеры применяют разные стратегии
Существует несколько видов арбитражных стратегий:
Пространственный арбитраж
Пространственный арбитраж включает в себя использование разницы в цене одного и того же актива в разных географических точках. Например, такой товар, как золото, может иметь несколько разные цены в двух разных странах из-за таких факторов, как транспортные расходы или правила импорта/экспорта.
Временной арбитраж
При временном арбитраже трейдеры используют разницу в ценах, возникающую с течением времени. Например, одна и та же акция может торговаться по разным ценам на рынке в нерабочее время по сравнению с обычными торговыми часами.
Мои решения на MQL5 Market: инструменты Владимира Торопова для трейдеров
Статистический арбитраж
Эта стратегия включает в себя выявление и использование неправильной оценки связанных ценных бумаг на основе исторических закономерностей или статистических взаимосвязей. Он часто включает в себя торговлю парами связанных активов (например, двух акций одной отрасли) и получение прибыли от отклонений от их исторических соотношений цен.
Риск-арбитраж
Эта стратегия, также известная как арбитраж слияний, используется, когда компании подвергаются слияниям или поглощениям. Трейдеры покупают акции целевой компании по более низкой цене и продают их по более высокой цене после завершения слияния.
Конвертируемый арбитраж
Это включает в себя торговлю конвертируемыми ценными бумагами, такими как конвертируемые облигации или привилегированные акции, чтобы воспользоваться разницей в цене между базовой ценной бумагой и её конвертируемым производным.
Арбитражные трейдеры и особенности трейдинга
Важно отметить, что арбитражные возможности обычно недолговечны, поскольку они имеют тенденцию исчезать по мере того, как рынки приспосабливаются к корректировке ценовых расхождений. В результате арбитражная торговля требует сложных инструментов, быстрого исполнения и передовых алгоритмов для быстрого выявления и использования этих возможностей.
Арбитражная торговля не лишена рисков. Технологические сбои, внезапные движения рынка и изменения рыночных условий могут привести к убыткам. Кроме того, по мере того, как все больше участников участвуют в арбитраже, возможностей становится все меньше, и из них все труднее извлечь выгоду. Тем не менее, опытные арбитражные трейдеры, имеющие доступ к передовым технологиям и знанию рынка, все же могут найти прибыльные возможности на различных рынках.